Ψαρράκος Γεώργιος

Πρόσθετες Πληροφορίες

  • Ονοματεπώνυμο:

    Ψαρράκος Γεώργιος

  • Ιδιότητα: Αναπληρωτής Καθηγητής
  • Τμήμα:

    Τμήμα Στατιστικής Και Aσφαλιστικής Eπιστήμης

  • Γραφείο:

    403/ΓΛ126

  • Τηλέφωνο/Fax:

    +30 210 4142467

  • E-mail:


  • Εκπαίδευση-Σπουδές

    • 2007 , Ph.D στα Αναλογιστικά Μαθηματικά, Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης
    • 2002 , M.Sc. στη Στατιστική και Επιχειρησιακή Έρευνα, Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Μαθηματικών
    • 1998 , Πτυχίο στα Μαθηματικά, Πανεπιστήμιο Αθηνών

    ΑκαδημαΪκές Θέσεις

    • (6/2010 – σήμερα) Λέκτορας, Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης.
    • (10/2007 6/2010) Λέκτορας ΠΔ 407/80 , Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Τμήμα Στατιστικής και Χρηματοοικονομικών Αναλογιστικών Μαθηματικών, Σάμος.

     

    ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

  • Προπτυχιακά

    • Εφαρμοσμένη Γραμμική Άλγεβρα, 1ο εξάμηνο.
    • Θεωρία Αξιοπιστίας Χαρτοφυλακίου, 6ο εξάμηνο.
    • Αναλογιστικά Μοντέλα Επιβίωσης 8ο εξάμηνο.
    • Στατιστική ΙΙ, 2ο εξάμηνο. (Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης).

    Μεταπτυχιακά

    • Στοχαστικές Διαδικασίες στα Χρηματοοικονομικά και τον Αναλογισμό, 1ο εξάμηνο (Μεταπτυχιακό).
    • Αναλογιστικές Μέθοδοι Συνταξιοδότησης , 2ο εξάμηνο (Μεταπτυχιακό).
    • Ανάλυση, Πρότυπα και Πίνακες Επιβίωσης, 2ο εξάμηνο (Μετατυχιακό).
  •  Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

    Αναλογιστικά Μαθηματικά, Θεωρία Κινδύνων, Στοχαστικά Μοντέλα της Θεωρίας

    Χρεοκοπίας, Ανανεωτική Θεωρία, Στοχαστική Διάταξη, Θεωρία Κατανομών,

    Ανάλυση Επιβίωσης, Εντροπία ως Στατιστικό Μέτρο Πληροφορίας.

     Δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά (με διαδικασία κριτών)

    1) Psarrakos, G. andPolitis, K. (2008) Tail bounds for the joint distribution of the surplusprior to and at ruin. Insurance: Mathematics and Economics42, 163-176.

    2) Psarrakos, G. (2008). Tail bounds for the distribution of the deficit in the renewal risk model.Insurance: Mathematics and Economics43, 197-202.

    3) Psarrakos, G. andPolitis, K. (2009) Monotonicity result in the Sparre-Andersen risk model. Scandinavian Actuarial Journal, 104-118.

    4) Psarrakos, G. andPolitis, K. (2009) A generalization of Lundberg condition in the SparreAndersen model. Stochastic Models 25, 90-109.

    5) Psarrakos, G. (2009). Asymptotic results for heavy-tailed distributions using defectiverenewal equations. Statistics and Probability Letters 79, 774-779.

    6) Psarrakos, G. (2009). A note on convolutions of compound geometric distributions.Statistics and Probability Letters79, 1231-1237.

    7) Psarrakos, G. (2010). Inequalities on the joint distribution prior to and at the time of ruin in the classical model. Scandinavian Actuarial Journal, 268-283.

    8) Psarrakos, G. (2010). On the DFR property of the compound geometric distribution with applications in risk theory. Insurance: Mathematics and Economics 47, 428-433.

    9) Psarrakos, G. andTsatsomeros, M.,(2011). Ratio monotonicity for tail probabilities in the renewal risk model. Probability in the Engineering and Informational Sciences25, 171-185.

    10) Kapodistria, S. and Psarrakos, G. (2012). Some extensions of the residual lifetime and its connection to the cumulative residual entropy. Probability in the Engineering and Informational Sciences26, 129-146.

    11) Psarrakos, G. and Politis, K. (2012). The covariance between the surplus prior to and at ruin in the classical risk model. ASTIN Bulletin 42(2), 631-653 .

    12) Psarrakos, G. and Navarro, J. (2013). Generalized Cumulative Residual Entropy and Record Values. Metrika, 76, 623-640.

    13) Gao, Q., Liu, Y., Psarrakos, G. and Wang, Y. (2013). On asymptotic equivalence among the solutions of some defective renewal equations. Lithuanian Mathematical Journal 53, 391-405.

    14) Psarrakos, G. (2013). On the integrated tail of the deficitin the renewal risk model. Methodology and Computing in Applied Probability, to appear.

    Συμμετοχή σε συνέδρια (με παρουσίαση εργασιών)

    Workshop on Financial and Actuarial Mathematics: Theory and Applications, Liverpool, 6/2013.

     

    26ο  Πανελλήνιο Συνέδριο Στατιστικής, Πειραιάς, 5/2013.

    Actuarial and Risk Measures Workshop on Risk Dependency and Ruin, Πειραιάς, 11/2012.

    1st European Actuarial Journal Conference, Lausanne, 10/2012.

    2nd Stochastic Modeling Techniques and Data Analysis, Χανιά, 6/2012.

    25ο Πανελλήνιο Συνέδριο Στατιστικής, Βόλος, 4/2012.

    Markov & Semi-Markov Processes & Related Fields, Χαλκιδική, 9/2011.

    16th International Congress on Insurance: Mathematics and Economics, Trieste, 6/2011.

    24ο Πανελλήνιο Συνέδριο Στατιστικής, Πάτρα, 4/2011.

    3thMeeting of the EURO Working Group on Stochastic Modelling, Ναύπλιο, 6/2010 .

    6th Conference in Actuarial Science and Finance, Σάμος, 6/2010.

    9th German Open Conference on Probability and Statistics, Leipzig, 3/2010.

    5th Conference in Actuarial Science and Finances, Σάμος, 9/2008.

    21ο Πανελλήνιο Συνέδριο Στατιστικής, Σάμος, 5/2008.

    11th International Congress on Insurance: Mathematics and Economics, Πειραιάς, 7/2007.

    12th International Conference onApplied Stochastic Models and Data Analysis, Χανιά, 6/2007.

    4thConferenceinActuarial ScienceandFinances, Σάμος, 9/2006.

    19ο Πανελλήνιο Συνέδριο Στατιστικής, Καστοριά, 4/2006.